Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第6回。今回は「債券イールドカーブ編その1」として、マーケットレートからの債券イールドカーブ構築を取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。
Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第4回。今回は「スワップイールドカーブ編その3」として、JPY, USD, EURの3通貨について、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を取り扱う。ソースコード ...
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