Dynamical Time Warping（DTW）は、異なる時系列データの類似度を測定する方法であり、市場変化の検出において、異なる市場レジーム間の時間的な変動や時間のズレを捉え、レジームシフトの予測に応用されている。市場データが非線形で、動きの速度が異なる ...